Красный Крест Дании предлагает первую в мире облигацию на случай катастроф при извержении вулканов, которая предназначена для улучшения предоставления и повышения эффективности гуманитарной помощи после извержений 10 вулканов на трех континентах.

Катастрофные облигации призваны привлечь до $3 млн от инвесторов для помощи в ликвидации последствий извержения. Первоначальными инвесторами являются три специалиста по страховым ценным бумагам (ILS), Plenum Investments, Schroder Investment Management и Solidum Partners.

Спонсируемая Датским Красным Крестом при поддержке страховой

материалы в тему: 26.01.22 Застрахованные потери от природных катастроф в 2021 году составили 130 млрд долларов - Aon 17.02.22 Цены на перестрахование будут опережать инфляцию убытков - JP Morgan 17.02.22 Канадский регулятор вводит более строгие правила перестрахования 11.02.22 Аналитики Moody’s ожидают роста ставок перестрахования в ближайшие месяцы 24.01.22 Покрытие эксцедента убытков будет больше использоваться в кредитном страховании - эксперты

группы Howden Group Holdings, облигация на случай катастрофы призвана изменить способ активации и развертывания помощи при стихийных бедствиях за счет мобилизации гуманитарной помощи с глобальных рынков капитала.

Благодаря использованию передового моделирования, разработанного Mitiga Solutions, и технологии блокчейн, разработанной Replexus, облигация будет заранее привлекать гуманитарные средства и позволит высвобождать помощь более быстро и эффективно, предлагая при этом некоррелированную прибыль для инвесторов.

10 вулканов, покрываемые катастрофными облигациями, были отобраны из-за значительной гуманитарной угрозы, которую они представляют, по крайней мере, 700 000 человек живут в радиусе 100 километров от потенциального извержения. В их число входят второй по величине вулкан Северной Америки, Попокатепетль, в Мексике, и колумбийский вулкан Невадо-дель-Руис, в результате извержения которого в 1985 году погибло 23000 человек и тысячи других были эвакуированы.

Остальные вулканы, подпадающие под действие облигаций, включают три в Эквадоре (Котопакси, Тунгурауа и Пичинча), два в Индонезии (Мерапи и Раунг), один в Чили (Вилла Рика), один в Гватемале (Фуэго) и один в Камеруне (Камерун).

Облигации основана на триггере, разработанном Mitiga Solutions для приведения в действие выплаты всякий раз, когда шлейф вулканического пепла достигает определенной высоты и преобладающий ветер направляет облако пепла в сторону уязвимых сообществ.

«Mitiga Solutions разработала современную модель с использованием множества входных данных для прогнозирования потребностей в средствах, повышая как эффективность, так и результативность гуманитарной помощи», - сказал Алехандро Марти, генеральный директор и соучредитель Mitiga Solutions.

«Наша модель может предвидеть траекторию облака вулканического пепла, используя информацию о преобладающих ветрах, чтобы лучше оценить воздействие и более эффективно направлять выплаты от катастрофных облигаций», - добавил Марти.

Replexus также разработал частный блокчейн для облигаций, что помогло снизить затраты на 200 000–400 000 долларов на выпуск по сравнению с традиционными системами расчетов.

«Катастрофные облигация для покрытия рисков извержения вулканов будет размещена в блокчейне ценных бумаг, привязанных к страхованию (ILS), что сделает транзакцию особенно рентабельной для агентства по оказанию помощи и позволит торговать на вторичном рынке среди инвесторов ILS», - сказал Седрик Эдмондс, основатель и генеральный директор Replexus, поставщика услуг из Гернси, который создал платформу для секьюритизации страховых рисков.

«Дополнительные преимущества структуры блокчейна ают возможность инвесторам хранить свои собственные ценные бумаги на своем собственном компьютерном сервере, а не использовать банк-хранитель, и, следовательно, экономить от пяти до 10 базисных пунктов в год на стоимости ценных бумаг, которые они держат», - добавил Эдмондс.

Чарли Лэнгдейл, управляющий директор Financial Lines компании Howden Broking, прокомментировал: «Катастрофные облигации для вулканов - важное дополнение к рынку ILS, поскольку они могут произвести революцию в финансировании оказания помощи при стихийных бедствиях. Это новаторское нововведение представляет собой трамплин, с которого можно развивать дальнейшие продукты и рынки».

Компания пожертвовала средства на развитие выпуска облигаций через свое благотворительное подразделение Howden Group Foundation. По словам Лэнгдейла, фонд «привержен поддержке проектов, облегчающих болезни, бедность и стихийные бедствия во всем мире». «Этот продукт поможет преодолеть разрыв в страховании и обеспечит более широкий доступ к страхованию и рынкам капитала в интересах благотворительного сектора и тех, кто пострадал от стихийных бедствий».

По данным Датского Красного Креста, около 500 миллионов человек во всем мире живут около 1500 действующих вулканов и этот факт указывает на то, что экономические издержки извержения очень высоки - даже в развитых странах.

В качестве примера в заявлении Красного Креста приводится извержение 2002 года вулкана Этна, крупнейшего вулкана Европы, которое в последующие месяцы привело к экономическим потерям в размере $900 млн.