Российский опыт эффективного управления рисками страхователей
11.12.10
Любая страховая компания в условиях рынка существует только тогда, когда имеется спрос на страховые услуги, которые она предлагает. Конкурентные стратегии большинства активных российских страховщиков предусматривают быстрый рост количества точек обслуживания населения, которые предоставляют клиентам полный спектр страховых услуг. Как показывают независимые исследования, стоимость привлечения нового клиента в 5–10 раз выше стоимости обслуживания действующего. Показатель оттока клиентов стал настоящей головной болью для многих секторов рынка, в том числе и для страхования, и
руководители готовы идти на серьезные затраты, чтобы снизить его на несколько процентных пунктов.
Практика, в свою очередь, показывает, что более 80% прибыли обычно приносят менее 20% от общего числа клиентов. И умение работать по-разному с разными категориями клиентов содержит в себе колоссальный потенциал для роста бизнеса. В принципе, можно выделить три основные категории клиентов – высоко прибыльные, нейтральные и убыточные. Стратегии отношений с ними серьезно различаются.
Высоко прибыльных клиентов необходимо удерживать всеми возможными способами – выделить для работы с ними лучших сотрудников, разрабатывать программы лояльности, обеспечить эксклюзивный уровень сервиса. В числе конкурентных преимуществ, направленных на удержание этой категории клиентов, страховщик может предложить страхователю организацию системы эффективного управления его рисками, обеспеченную грамотным андеррайтингом.
Тех же, прибыль от которых близка к нулю, – игнорировать или развивать – в зависимости от того, насколько насыщен рынок, какова стоимость привлечения нового заказчика, есть ли доступные ресурсы.
От убыточных клиентов – избавляться, если только это не стратегический клиент, который может принести много денег в будущем, – тогда поддержание отношений с ним можно рассматривать как инвестицию.
Топ-менеджмент страховой компании, заинтересованный в продолжительной, стабильной работе своей организации, обязан управлять убыточностью страхового портфеля с целью обеспечения рентабельности страховых операций и, следовательно, стабилизации финансовой устойчивости компании.
Для этого требуется построение эффективной системы оценки риска на этапе заключения договора страхования, т.е. системы андеррайтинга.
Основой такой системы служит андеррайтер – специально обученный оценке рисков квалифицированный сотрудник. Однако андеррайтер часто воспринимается другими участниками страхового процесса, как «лишняя» деталь в механизме бизнеса. Каждый продавец считает себя андеррайтером. И в каком-то смысле он прав. Всегда первичная оценка риска производится сразу, при первом контакте с потенциальным страхователем. Однако продающий страховщик очень редко в состоянии оценить влияние принимаемого на удержание риска на финансовую устойчивость страховой организации. А если такая оценка отсутствует, интенсивная деятельность продавцов приведет к печальным последствиям. Если только это не осознанная политика руководства компании, ориентированная на получение быстрого дохода и последующего не менее быстрого исчезновения с рынка, как это происходило уже не раз.
Английское слово Underwriting переводится как «подписание под» чем-либо, под какими-либо условиями. Позволим себе напомнить читателям историю возникновения этого понятия. Когда в XVII веке центр морской торговли переместился из Италии в Лондон, ломбардские купцы перенесли в эту северную столицу и привычный для них ритуал заключения морских и торговых сделок в уличных кафе. Одно из таких кафе близ Тауэра в Лондоне, посещаемое преимущественно моряками, принадлежало некоему Эдуарду Ллойду. Пользуясь сведениями, полученными от посетителей, Ллойд в 1696 году начал выпускать три раза в неделю специальный листок под названием «Новости Ллойда», в котором помещал сведения о приходе и уходе морских судов, цены на колониальные товары, котировки страховых ставок и другую полезную для моряков и страховщиков информацию. Это издание под названием Lloyd's List с 1734 года стало ежедневным и выходит по сей день.
Со временем постоянные посетители кафе объединились в своеобразную организацию и стали совместно участвовать в покрытии морских рисков, подписывая под полисом ту сумму, в размере которой каждый из них нес ответственность. Это и были первые в истории нашей планеты «подписчики», или «андеррайтеры».
С этого уличного кафе началась история известнейшей корпорации «Ллойд». Но об этом – разговор отдельный. Сейчас нас интересует андеррайтинг.
Андеррайтинг как экономическая категория в современной отечественной научной и экономической литературе используется в трех разных контекстах. Во-первых, как способ продажи товаров, работ, услуг, например, по каталогу или периодических изданий – подписка на газеты, журналы. Во-вторых, в инвестиционном бизнесе он представляет собой способ облигаторного или факультативного размещения ценных бумаг андеррайтерами, в роли которых выступают инвестиционные дилеры, крупные банки. В-третьих, в страховом бизнесе это процесс сбора сведений, их анализа, обработки альтернатив решения, принимать риск или нет, и если да, то как страховать и его дальше размещать. В данной статье андеррайтинг рассматривается как категория из сферы страхования.
В экономической теории существует несколько определений страхового андеррайтинга. Приведем некоторые из них.
Андеррайтинг – комплекс мероприятий, направленный на определение степени отклонения риска от среднестатистического, в целях обеспечения возможности предложения страховой услуги по параметрам договора, удовлетворяющим страховщика и страхователя, а также защиты страхового портфеля по виду страхования; сопоставление набора предлагаемых рисков, размера возможного ущерба с прогнозным финансовым состоянием компании (в целом, либо по виду страхования, либо по продукту) и установление/согласование на основании этого условий договора страхования (принимаемые на страхование риски, величина тарифа, размер франшизы).
Андеррайтинг – процесс анализа рисков; принятие рисков на страхование (перестрахование) или отклонение, включающий: их оценку; классификацию на страховые или не страховые; определение сроков, условий и размеров покрытия; расчет размеров премии. В личном страховании андеррайтинг подразделяется на медицинский и финансовый.
Андеррайтинг – процесс рассмотрения предложений на страхование и анализ информации, в них содержащейся.
Эти определения показывают суть андеррайтинга как процесса анализа рисков и определения условий приемлемости их для страховщика. Андеррайтинг также можно представить как механизм трансформации общих рисков в страховые, носящие признаки вероятности и случайности наступления.
С точки зрения страхователя андеррайтинг представляется системой знаний по управлению рисками, от качества и профессионализма обладания которой зависит его выбор того или иного страховщика.
С точки зрения страховщика высококачественный андеррайтинг влечет за собой сбалансированные страховой и перестраховочный портфели, наиболее близкий к прогнозируемому уровень убыточности, обоснованно рассчитанные и применяемые страховые тарифы. Андеррайтинг для страховщика имеет два аспекта: теоретический и практический. Теоретически андеррайтинг представляется как бизнес-процесс, который формализован и описан в положении об андеррайтинговом центре, должностных инструкциях андеррайтеров, сценариях проведения андеррайтинга. Практический аспект связан с высоким профессионализмом и компетенцией андеррайтера как наиболее значимого специалиста страховщика, его умениями и навыками по обработке и анализу сведений о рисках объекта, превращению их в информацию и знания, которые можно применять на практике, определяя, заключать договор страхования или нет, и если да, то на каких условиях.
Основным результатом работы андеррайтера является формирование прибыльного страхового портфеля, т.е. получение андеррайтинговой прибыли. Под «андеррайтинговой прибылью» понимается разница между размером страхового портфеля и выплаченными страховыми возмещениями (для упрощения результат по операциям перестрахования в расчет не принимается). Эти показатели (премии и возмещения) нужно приводить к конкретному «андеррайтинговому году», который соответствует календарному, с той разницей, что если договор страхования был заключен в определенном году, например 2008-м, то все доходы (страховые премии) и расходы (страховые возмещения) относятся именно к 2008 году, независимо от того, когда они были фактически осуществлены: в 2008-м, 2009-м, 2010-м или любом другом году. Благодаря этому можно соотнести страховые премии по всем договорам страхования в определенном году со страховыми возмещениями, выплаченными по этим договорам, и получить сопоставимые данные.
Оценить качество андеррайтинга той или иной страховой компании можно по тому, насколько эффективно выполняются функции андеррайтинга: оценка рисков, определение адекватных страховых тарифов и условий страхования, а также формирование прибыльного страхового портфеля. Последняя функция является результирующей, т.е. андеррайтинговая прибыль по страховому портфелю зависит от того, насколько эффективно были выполнены предыдущие три функции. Таким образом, оценку эффективности андеррайтинга можно свести к оценке прибыльности страхового портфеля.
Основные показатели оценки прибыльности страхового портфеля:
1. Прибыльность страхового портфеля (относительный показатель). Рассчитывается как отношение андеррайтинговой прибыли (АП) по портфелю к размеру страхового портфеля (СП):
Прибыльность = АП / СП
Показатель прибыльности показывает, сколько рублей андеррайтинговой прибыли зарабатывает страховая компания на каждый рубль привлеченных страховых премий.
2. Прибыль в абсолютном выражении. Прибыльность в 10% по портфелю в 100 млн дает прибыль в 10 млн, в то время как прибыльность в 40% по портфелю в 10 млн дает прибыль в 4 млн. Поэтому кроме относительных показателей следует рассматривать и абсолютные.
Задача состоит в выработке некоторого соотношения между прибыльностью в процентах и прибылью в абсолютных величинах. С одной стороны, страховщика интересует прибыльность как некоторый процент от привлеченных премий, потому что на каждый рубль премий приходятся несколько копеек расходов на привлечение клиентов (аквизиционных расходов). С другой стороны, аквизиционные расходы могут быть постоянными или повышаться в меньшей степени, чем растут привлеченные платежи. Кроме того, привлечение дополнительных премий можно осуществлять либо за счет снижения тарифов, либо за счет принятия на страхование более опасных рисков, что отразится на прибыльности (относительном показателе).
3. Структура страхового портфеля. Постоянно отслеживая структуру страхового портфеля и, соответственно, выявляя наиболее рисковые группы клиентов, объектов страхования, страховщик может оптимизировать доходность по портфелю. Также следует формировать такой страховой портфель, который был бы слабо подвержен катастрофическим убыткам. Например, если мы говорим о страховании недвижимости от стихийных бедствий, то следует обеспечить географическое распределение объектов страхования, входящих в этот портфель.
4. Оптимальный размер страхового портфеля. Под размером страхового портфеля будем понимать здесь количество однородных, статистически независимых друг от друга объектов страхования. Страховым портфелем, как правило, называют объем привлеченных премий, но для анализа оптимальности размера страхового портфеля нужно использовать количество объектов страхования, т.к. именно от него зависит ошибка выборки по портфелю и отклонение фактического объема выплат от расчетного. Можно утверждать, что существует некий интервал значений размера страхового портфеля, при котором прибыльность по портфелю является наибольшей.
Наличие нижней границы оптимальности определяется тем, что до того момента, пока будет сформирован некий минимальный страховой портфель из однородных рисков, мы не можем говорить о стабильности страховых операций. Это связано с тем, что страховые тарифы рассчитываются на основе статистических данных по рынку (региону) в целом, а наш страховой портфель является лишь выборкой из совокупности. Чтобы выборка была репрезентативной, она должна иметь некий минимальный размер. До того как этот размер будет достигнут, наши страховые тарифы будут либо слишком высокими, либо слишком низкими. С другой стороны, при маленьком страховом портфеле одна-две крупные выплаты могут привести к убытку по портфелю в целом.
Нельзя не отметить, что с целью оптимизации расходов сторон по договору страхования следует различать риск страхователя и риск страховщика (величину выплачиваемого по договору возмещения). Риск страховщика, профессионально занимающегося накоплением и распределением резервного фонда, оказывается, как мы покажем ниже, значительно меньше, чем риск страхователя. Это и лежит в основе самой идеи страхования. В противном случае (при равенстве рисков страховщика и страхователя) понятие страхования не имело бы смысла.
Расходы страхователя заключаются в уплате им страховой премии, а расходы страховщика – в выплате возмещения по договору. Таким образом, страховщик должен предложить страхователю такие условия договора, в соответствии с которыми совокупные выплаты по конкретному договору страхования не будут содействовать увеличению значения средней убыточности по портфелю конкретного вида страхования, а совокупная премия по застрахованным объектам договора окажется для страхователя приемлемой по размеру. То есть расходы на страхование (страховая премия) будут меньше непредвиденных расходов на самостоятельное (без участия страховщика) покрытие вероятного ущерба.
Рассмотрим последствия заключения договора страхования для сторон. Клиент обратился в страховую компанию, заключил договор (например, о страховании автомобиля), заплатил первый взнос. Началась ответственность страховщика.
Страхователь, таким образом, зафиксировал свои убытки на уровне страхового взноса. Если случая не будет, он потеряет эту сумму (взнос), а если случай произойдет, ему выплатят возмещение, тогда его потери также равны взносу, т.е. его проблема полностью решена. Для принятия решения о целесообразности (или нецелесообразности) страхования ему достаточно оценить математическое ожидание своего возможного ущерба.
Страхователь, оценивая необходимость страхования принадлежащего ему имущества, может принимать решение о возможности принятия предложения страховщика, сравнивая предлагаемую им котировку (размер совокупной страховой премии за принятие на удержание риска по страхованию имущества) со своими потенциальными затратами.
В отличие от страхователя (интересующегося лишь своим договором и, следовательно, только математическим ожиданием своего возможного ущерба), страховщика интересует и возможный разброс величины ущерба в договоре относительно (ожидаемого) среднего значения. При этом страховщика интересует не только (а возможно, и не столько) отдельный договор, сколько весь его портфель. То есть страхователь рассматривает принцип эквивалентности обязательств сторон только для своего полиса, а страховщик – применительно ко всему портфелю. Таким образом, страховой бизнес построен не на принципе самофинансирования каждого отдельного договора, а на требовании самофинансирования всего страхового портфеля.
Если объем портфеля велик (число однородных договоров достаточно велико), то на страховщика «начинает работать» закон больших чисел. Согласно этому закону, увеличение числа одинаково распределенных независимых случайных величин приводит к тому, что сумма реализаций всех этих величин ведет себя все более устойчиво, т.е. все меньше отклоняется от своего ожидаемого (среднего) значения.
Строго говоря, из теории вероятностей известно, что и математическое ожидание, и дисперсия суммы одинаково распределенных независимых случайных величин растут пропорционально росту числа n этих величин. Но интерес представляет не только величина абсолютного отклонения возможного (фактического) значения от ожидаемого, но и относительное отклонение. В статистике это коэффициент вариации К, который убывает с ростом n.
Для страховщика это означает повышение устойчивости страхования. За счет уменьшения относительного отклонения он несколько меньше зарабатывает при благоприятном развитии процесса, но значительно меньше рискует разориться при неблагоприятном повороте событий. Большое превышение фактического ущерба над ожидаемым становится маловероятным.
Верхняя граница оптимальности обусловлена тем, что страховщик может оказаться в ситуации, когда дополнительное увеличение страхового портфеля будет происходить за счет «плохих рисков», вероятность страхового события по которым слишком велика. То есть будет страховаться все подряд, лишь бы нарастить портфель. Стоит также отметить, что верхняя граница может вообще отсутствовать, если страховщик проводит грамотный андеррайтинг, и тогда задача страховой компании сводится к максимально возможному наращиванию страхового портфеля.
Отдельным, но крайне важным моментом является необходимость обеспечения баланса интересов андеррайтеров, продавцов, перестраховщиков, акционеров и менеджеров. Принимая решение о страховании того или иного риска и условиях страхования, андеррайтер устанавливает «точку отсчета» для своих коллег.
Именно андеррайтер устанавливает страховой тариф, о котором продавцу нужно договориться с клиентом. Если тариф окажется слишком высоким, то продавец не сможет привлечь страхователя, а компания не получит страховой премии.
После заключения договора страхования за работу берется перестраховщик, который либо должен включить застрахованный риск в облигатор, либо перестраховать его факультативно. Если условия договора страхования будут серьезно отличаться от общепринятых, то перестраховать риск будет крайне сложно. Кроме того, андеррайтер может ошибиться и назначить слишком низкий тариф, по которому риск нельзя будет перестраховать.
И естественно, что в конце всей этой цепочки стоят акционеры и менеджеры, которых интересует прибыль по страховому портфелю. Следовательно, андеррайтер должен все время помнить о том, что результат его работы (страховой тариф и условия страхования) определяет результат работы его коллег и компании в целом, а это огромная ответственность.
|
Новости
