ЗНКИФ "Премиум-фонд" и ОДПИФ "Премиум-фонд сбалансированный" заняли первое и второе место соответственно в рейтинге эффективности инвестиций в украинские и корпоративные фонды по итогам 2007 года, проводимого независимым рейтинговым агентством "Эксперт-Рейтинг".

Оба фонда заняли лидирующие позиции в группе А - группе с наивысшим уровнем эффективности. Коэффициент Шарпа ЗНКИФ "Премиум-фонд" составил 0,75%, а ОДПИФ "Премиум-фонд сбалансированный" - 0,62%. ЗНКИФ "Премиум-фонд" также показал наивысшую доходность среди представленнях в рейтинге фондов за 12 месяцев 2007 года - 204,9%.

материалы в тему: 29.01.21 Укргазбанк – только начало, ЕБРР может купить акции Ощадбанка уже в 2021 году 23.02.22 Принадлежащий Джеку Ма китайский финтех вновь оказался под пристальным вниманием регулятора 02.09.21 Российских страховщиков хотят скрестить с НПФ: кто от этого выиграет 15.02.21 МВФ поставил на паузу переговоры с Украиной 23.02.22 Благотворительный фонд "ПриватБанка" перечислил 4 млн грн на нужды защитников Украины

Доходность ОДПИФ "Премиум-фонд сбалансированный" за аналогичный период составила 95,8%.

В рейтинге представлены 53 инвестиционных фонда, ранжированные по размеру коэффициента Шарпа, рассчитанного по минимально требуемой доходности, и распределенные по группам эффективности инвестирования. В рейтинг включались только фонды, по которым компании по управлению активами регулярно публиковали данные о цене пая или акций. Эффективность управления фондом определялась после сопоставления доходности и риска. Ключевым параметром измерения эффективности в исследовании являлся коэффициент Шарпа.

Рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" - самый крупный оператор рынка добровольного рейтингования в Украине, проводит комплексные рейтинговые исследования украинского рынка финансовых услуг. Методологическая база рейтингового агентства покрывает банковский, страховой и инвестиционный сектора.

Расчет коэффициента Шарпа - основа рейтинговой оценки, предусматривал сопоставление премии за риск, получаемый инвестором, с риском, которому подвергается инвестор при вложении средств в фонд. Чем выше коэффициент, тем эффективнее инвестиционный фонд. Методология расчета коэффициента Шарпа предполагала расчет недельной доходности паев (акций), а также недельные темпы приростов бенчмарка. Параллельно с расчетом коэффициента Шарпа через фиксированную норму доходности рассчитывался коэффициента Шарпа по бенчмарку (в соответствии с типом фондов), с целью показать эффективность управления фондом не только с позиции инвестора, но и управляющих фондами.

Справка: Управляющая компания "Сократ" создана в 2003 году и входит в состав Инвестиционно-финансовой группы "Сократ". УК "Сократ" предоставляет полный комплекс услуг по управлению активами. Собственниками ЦБ инвестиционных фондов под управлением УК "Сократ" являются институциональные, корпоративные и частные инвесторы. Под управлением компании находятся следующие фонды: ЗНКИФ "Премиум-фонд", ОДПИФ "Премиум-фонд Сбалансированный", ЗНКИФ "Премиум-фонд Энергия", ОДПИФ "Премиум-фонд Индексный", ЗНКИФ "Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение".